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S&P 500 + Large Caps dos EUA

1148 ativos Alta liquidez

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Real Estate Investment Trusts (EUA)

REITs premium Renda imobiliária

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175 ativos Alta volatilidade

Perfil de Risco

Defina sua tolerância ao risco.

🛡️

Conservador

Preservação com baixa volatilidade

• Max 15% por ativo

• 25+ posições

⚖️

Moderado

Equilíbrio crescimento/estabilidade

• Max 25% por ativo

• 30+ posições

🚀

Agressivo

Maximização com alta volatilidade

• Max 40% por ativo

• 35+ posições

Capital de Investimento

Insira o valor para calcular alocações.

Diversificação Mínima

Número mínimo de ativos na carteira otimizada. Em modo automático, o sistema decide com base no perfil de risco.

Suas Visões Black-Litterman

Opcional. Tem convicção sobre um ativo? Informe o retorno anual esperado e o quanto confia nessa visão — o otimizador combina sua opinião com o equilíbrio de mercado. Deixe vazio para Markowitz puro.

Executando Otimização

Processando algoritmos Markowitz...

✓

Coletando dados de mercado

✓

Calculando matriz covariância

⚡

Resolvendo otimização

⏳

Aplicando restrições

Portfólio Otimizado

Resultado da otimização Markowitz

Retorno Esperado

24.7%

anual

Volatilidade

18.3%

anual

Sharpe Ratio

1.35

excelente

Max Drawdown

-15.8%

estimado

Portfólio Diversificado

20 posições Otimizado

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